3月26日，由法与经济学院、数字经济与法治学科创新引智基地、国际人才法律服务研究院联合举办的“法经论坛”第三十七期“Dynamic Mixed-Frequency State-Space Models”在文澴楼623会议室顺利举行。本期讲座由美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士，富布莱特学者，美国西密歇根大学经济学教授，《Atltantic Economic Journal》编委洪嘉阳教授担任主讲人，法与经济学院副院长黄赛男副教授担任主持人，金融学院曾松林副教授和哈尔滨工程大学贾立江教授，以及线下二十多位学子参与本次讲座。
黄赛男副院长简要介绍了洪嘉阳教授的学术背景，对上次讲座内容进行了简要回顾，并向教授及所有参与讲座的学者和学子表示热烈欢迎。
洪嘉阳教授首先从基本回归方程出发，强调了即使因变量为可观测变量，解释变量为不可观测变量，依然可以对不可观测变量的系数进行估计，关键在于找到前一期对当期不可观测变量的估计。Kalman Filter便是用来解决这个问题的方法。随后，洪教授对Kalman Filter所用到的两个方程，包含measurement equation和对不可观测变量的假设方程，进行讲解和简要推导。最后，洪教授对Dynamic Mixed-Frequency State-Space Models进行了讲解，此模型可以同时包含月度和季度信息，并对推导过程进行了详细介绍。
在交流环节，曾松林副教授就Kalman Filter中的measurement equation和洪教授做了探讨。最后，黄赛男副院长对洪嘉阳教授的精彩讲授表示感谢，并对本次讲座进行了回顾与总结。
